После того как приговор вступил в законную силу, должны придти какие нибудь документы?

Копия приговора должны быть направлена осужденному, потерпевшему, адвокату.

Да, в соответствии со ст. 312 УПК в течение 5 суток со дня провозглашения приговора его копии вручаются осужденному. Копия вступления приговора в силу является основанием для этапирования и высылается в администрацию.