С 1 января 2020 года я не работаю, Должны мне были проиндексировать пенсию?

Да конечно вам должны были проиндексировать пенсию на основании статьи 26.1 ФЗ О страховых пенсиях № 400-ФЗ если не проиндексировали то обращайтесь в пенсионный фонд и там узнавайте причину.

Исходя из того, что Вы уволились с 30.12.2019, в январе 2020 работодатель должен был подать сведения в ПФР. Если он это сделал, то в апреле-мае Вам должны были выплатить проиндексированную пенсию (индексации неработающим плюс исходя из отчислений от Вашей з/п), а также выплатить разницу между пенсией до индексации и после за январь-март (апрель).

Если это не произошло, необходимо обращаться в ПФР за разъяснениями.