Рейтинг
0,0

"Положение о порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")" (утв. Банком России 30.05.2014 N 421-П)

просмотров: 57  |  комментариев: 0

В целях оценки ликвидности кредитной организации разработана Методика расчета показателей краткосрочной ликвидности в соответствии с требованиями "Базеля III"

Документ разработан в рамках мероприятий по внедрению международных подходов к регулированию риска ликвидности.

На основании показателей краткосрочной ликвидности (ПКЛ) оценивается способность банка обеспечить своевременное полное выполнение своих денежных и иных обязательств и возможность продолжить свою деятельность в условиях нестабильности, обусловленной внешними и (или) внутренними по отношению к банку факторами, в течение ближайших 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ.

ПКЛ определяется на основе структуры активов и обязательств (пассивов) банка с учетом сроков, сумм и типов активов и обязательств (пассивов), а также других факторов, характеризующих ликвидность активов и ожидаемые оттоки денежных средств в случае наступления кризисных событий.

ПКЛ рассчитывается банком ежедневно. Определяется суммарная величина ПКЛ по операциям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах.

В настоящее время документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен. Источник: Подробнее >>>

Интересна ли Вам публикация?
Оценили 0 человек
0,00

Автор публикации:  

Новое в законодательстве
Новое в законодательстве
Поделитесь этой статьёй: