8 800 505-92-64

"Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях" (утв. Банком России)

Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
просмотров: 20 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Кредитные организации должны самостоятельно разрабатывать модели проведения стресс-тестов

Стресс-тестирование определяется как оценка потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. Стресс-тестирование осуществляется с применением различных методик.

В рамках стресс-тестирования кредитная организация должна учитывать ряд факторов, которые могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле активов, либо предельно усложнить управление его рисками. Данные факторы включают в себя различные компоненты рыночного, кредитного рисков и риска ликвидности.

Стресс-тестирование включает в себя компоненты как количественного, так и качественного анализа. Количественный анализ направлен прежде всего на определение возможных колебаний основных макроэкономических показателей и оценку их влияния на различные составляющие активов банка. С помощью методов количественного анализа определяются вероятные стрессовые сценарии, которым могут подвергнуться кредитные организации. Качественный анализ акцентирован на двух основных задачах стресс-тестирования:

оценка способности капитала кредитной организации компенсировать возможные крупные убытки;

определение комплекса действий, которые должны быть предприняты кредитной организацией для снижения уровня рисков и сохранения капитала.

В международной банковской практике используются различные методики стресс-тестирования. В настоящее время наиболее распространенной методикой является сценарный анализ (на основе исторических или гипотетических событий). Также проводится анализ чувствительности портфеля активов банка к изменению факторов риска и рассчитываются максимальные потери.

На примере стресс-тестирования на основе исторического сценария выделены основные этапы при организации стресс-тестирования.

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190880/

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0