8 800 505-92-64

Проект Положения Банка России "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")

просмотров: 8 | комментариев: 0

Краткое содержание:

В рамках работ по реализации положений международных стандартов (Базеля III) подготовлен проект методики расчета показателя краткосрочной ликвидности

Показатель краткосрочной ликвидности, рассчитывается в целях оценки ликвидности банка, под которой понимается его способность обеспечить своевременное и полное выполнение своих обязательств и возможность продолжить свою деятельность в условиях нестабильности, в течение ближайших 30 календарных дней с даты расчета данного показателя.

Определяется показатель на основе структуры активов и обязательств банка с учетом факторов, в том числе характеризующих ожидаемые оттоки денежных средств в случае наступления кризисных событий как в банке, так и на рынке в целом.

В расчет показателя включаются высоколиквидные активы (активы, соответствующие определенным условиям, в том числе денежные средства (валюта и чеки), ценные бумаги, находящиеся в собственности банка (долговые ценные бумаги выпущенные правительствами и центральными банками стран ОЭСР, долговые ценные бумаги, полностью обеспеченные гарантиями и пр.)) с применением коэффициентов дисконта.

Ожидаемые оттоки денежных средств определяются величиной обязательств банка, рассчитываемой с применением соответствующих коэффициентов оттока или использования денежных средств по каждой категории обязательств.

Проектом не устанавливается минимальное значение показателя краткосрочной ликвидности. Введение данного показателя в качестве нормативного требования планируется с 2015 года.

Источник: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_bank140114.rtf

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0