Как появился кредитный скоринг?

К истории вопроса

Самой первой системой, которая включала в себя кредитный скоринг, была система, которая появилась в американских банках во времена Второй мировой войны. На то время практически всех кредитных аналитиков призывали на фронт.

Для того, чтобы компенсировать потерю своих специалистов, большинство кредитных организаций попросили этих самых аналитиков разработать общепринятые правила принятия решений, которые позволяют выдавать кредиты и которыми могли бы пользоваться обычные рядовые сотрудники различных банков и организаций.

Следующим этапом в развитии скоринга стал период 50-х годов, когда была создана первая в мире консалтинговая компания под названием Fair Issac Corporation, и специализировалась она именно на разработке главных скоринговых моделей.

Сегодня компания активно продолжает разрабатывать скоринговые системы, и на этот момент аналогов ей нет.

Шкала под названием FICO – как раз таки та шкала, которую смогли реализовать разработчики компании.

На последующую популярность и известность кредитного скоринга повлияли также такие два фактора.

1. Проведение борьбы с расовой дискриминацией. Закон, который был принят еще в 1974 году о равных возможностях, которые позволяли получить кредит, обязывал все банки тщательно рассматривать кредитные заявки на равных основаниях.

После того как были внедрены скоринговые модели, банки получили очень хорошую и даже надежную страховку на случай жалоб со стороны африканского народа.

2. Активное развитие компьютерной техники и цифровых технологий, которые позволяли так же активно развиваться различным кредитным бюро, а еще проводить активную обработку множества запросов со стороны кредитополучателей.

В итоге скоринг стал статистической формой модели, при помощи которой на базе кредитной истории клиентов можно было определить возможность успешного возврата кредита, который получал потенциальный заемщик. Основной недостаток подобного подхода очевиден. Выборка осуществляется лишь по тем клиентам, которые уже получали кредит ранее и после активно его погашали. Неизвестным в данном случае оставался только тот момент, каким бы образом поведут себя потенциальные клиенты, которые получили отказ в кредите, или те клиенты, которые раньше ни разу за ним не обращались.