Кредитный скоринг – бремя или благо?

Скоринг (англ. score) – метод классификации некой совокупности на различные группы на основе ряда формальных оценок. Вообще говоря, скоринг изначально был разработан для классификации популяций растений (Рональд Фишер, 1936 год) и только потом стал использоваться в кредитном деле (Давид Дюран, 1941 год) в связи с нехваткой кредитных экспертов, которые были призваны в армию США с началом Второй мировой войны.

С этих пор кредитный скоринг прочно вошел в состав инструментов анализа надежности и платежеспособности заемщиков. С развитием автоматизации и информационных технологий его роль еще возросла. Сегодня без скоринговых оценок редко обходится любой банк.

Сущность кредитного скоринга достаточно простая. Имеются определенные факторы, объединенные в группы, которые характеризуют потенциального заемщика. Каждому фактору приписывается вес в баллах. Эти баллы находятся в заданном диапазоне для каждого фактора. Далее все баллы суммируются и получается интегральная оценка заемщика, на основании которой делается вывод о его платежеспособности.

Д.Дюран исходил из специфики американских заемщиков. Поэтому факторы, влияющие на оценку, подбирались для американцев. Это пол, возраст, срок проживания на одном месте, занятость, наличие недвижимости, банковского счета, страхового полиса и т.д. Для России два последних фактора бессмысленны, так как счет в банке есть почти у всех, а медицинской страховки нет почти ни у кого, кроме лиц, получающих такую страховку на работе.

Российские банки скопировали скорринговые методики почти без изменений, дебильно игнорируя российскую специфику. Это привело к образованию «черных дыр» в методике скоринговой оценки, через которые к кредитным ресурсам стали проникать лица, которым выдавать кредиты не стоило бы. Приведу пару примеров.

Многие отечественные скоринговые технологии используют показатель уровня доходов. Определяется этот уровень по анкете, подтвержденной справкой 2-НДФЛ или 3-НДФЛ. Принципиально справку с любым доходом от левой компании типа «Я-хочу-кредит» можно купить за мелкие деньги (даже есть такой нелегальный бизнес). Далее надо бы проверить работодателя. Но скоринговая программа (все автоматизировано) это делать не умеет. И исправно ставит проходимцу высокий балл по фактору.

Второй пример связан с регистрацией. После отмены прописки население России резко увеличило свою миграционную активность. Но для скоринга формально все сидят дома. Даже если регистрация в Липецке, а работа в Перми. И скоринг послушно «глотает» эту информацию. И ставит высокий балл заемщику.

В то же время многие вполне привлекательные в целом потенциальные заемщики не проходят скоринг по формальным причинам. Просто не хватает баллов. Особенно тем, кто отвечает на вопросы скоринговой анкеты честно. Кроме того, игры с бюро кредитных историй также способствуют отдалению реальной совокупности заемщиков банка от оптимальной.

Беда в том, что российский скоринг сразу выбрасывает анкеты, в которых есть информация о просроченных задолженностях на большие сроки. Либо такая информация есть в упомянутых бюро. При этом не важно, что банк, с которым не рассчитались, просил лишнего. А просят банки часто. И суды отменяют эти требования. Банк уже не предъявляет, а просрочки в кредитной истории остаются. И закрывают путь к кредитам. Всех банков. Или почти всех.

Вряд ли такие результаты можно считать удовлетворительными. Единственным преимуществом скоринга в этих условиях можно считать только скорость обработки анкет заемщиков, дающую существенную экономию на затратах по обработке. Экономию со слезами на глазах…