МФО подала заявление в полицию по мошенничеству - что нужно знать обвинённому по статье 159?

Ничего не делать. Это - обычный гражданско-правовой спор. Просто они на вас "давят", да ещё и в сговоре с купленными полицаями на службе режима, вот и всё.

Дело развалится во время следствия ещё и до суда не дойдёт. Вам пора писать жалобу в прокуратуру и следственный комитет на предмет незаконного возбуждения уголовного дела.

То, что описано в Вашем вопросе, ничем не напоминает работу органов дознания. По заявлению МФО Вас должны были вызвать и снять с Вас объяснения. Далее - если в Ваших действиях усматриваются признаки уголовного деяния, предусмотренного статьей 159 частью 1 УК РФ (по таким делам, в силу статьи 150 УПК РФ, проводится дознание), в отношении Вас должны были возбудить уголовное дело и допросить в качестве подозреваемого. После чего уже, при наличии оснований - предъявить обвинение и допросить в качестве обвиняемого. О производстве всех указанных действий составляются протоколы, с которыми Вас знакомят и просят расписаться. Заочно такие действия в Вашем случае провести невозможно. Так что, по всей вероятности, звонил Вам обычный коллектор либо сотрудник СБ МФО. Не говоря уже о том, что "забрать заявление" (при наличии такового) невозможно - в силу статей 144 - 145 УПК РФ по нему проводится проверка и принимается итоговое процессуальное решение (о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о направлении материала по подследственности). А то, что Вы поведали в вопросе - банальный развод. Делайте выводы.