Что нужно делать в первую очередь, чтобы поменять казахские права на российские?

Можете, судя по тексту.

Правила

сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений

(утв. постановлением Правительства РФ от 15 декабря 1999 г. N 1396)

"40. Замена полученных гражданами Российской Федерации в других государствах международных или национальных водительских удостоверений этих государств производится после сдачи теоретического экзамена при представлении документов, указанных в пункте 16 настоящих Правил (кроме документа о прохождении обучения), заверенной в установленном порядке копии водительского удостоверения, а также документа об оплате изготовления и (или) выдачи водительского удостоверения.

16. Лицо, желающее получить право на управление транспортными средствами соответствующих категорий (далее именуется - кандидат в водители), представляет в Государственную инспекцию:

1) заявление;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

3) документ, подтверждающий регистрацию кандидата в водители по месту жительства или по месту пребывания (при наличии регистрации);

4) медицинскую справку;

5) документ о прохождении обучения (за исключением лиц, получивших подготовку в индивидуальном порядке);

6) водительское удостоверение (если ранее выдавалось);

7) фотографию (за исключением случаев автоматизированного изготовления водительских удостоверений в Государственной инспекции);

8) квитанцию (платежное поручение) об оплате сдачи экзаменов".