Зачем участковый пригрозил мне надзором, если я уже отбыл наказание?

Они не "тревожат", а осуществляет административный надзор за вами.

Читайте закон здесь:

base.garant.ru

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (УИК РФ), надзор может быть установлен за лицами, освобожденными от отбывания наказания досрочно по УДО, если они в течение испытательного срока совершают административные правонарушения, за которые предусмотрено наказание в виде административного ареста или лишения специального права. Надзор устанавливается судом по ходатайству учреждения, в котором осужденный отбывал наказание, с учетом мнения участкового инспектора.

В вашем случае, если вы были освобождены по УДО по статье 228.1 ч. 4 УК РФ, то вы подпадаете под действие этого закона. Это означает, что если вы получите три административных правонарушения, за которые предусмотрен административный арест или лишение специального права, то вам может быть установлен надзор. Надзор предполагает, что вы будете обязаны соблюдать определенные правила поведения, например, не менять место жительства и работы без разрешения, не участвовать в массовых мероприятиях, не употреблять алкоголь и наркотики, регулярно являться к участковому инспектору и т.д.

Поэтому, если вы хотите избежать надзора, то вам следует воздержаться от совершения административных правонарушений и соблюдать условия УДО. Если же участковый инспектор или другие органы власти тревожат вас без оснований, то вы можете обратиться в вышестоящие инстанции или в суд с жалобой на их действия.